PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2B7A.DE с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и ^NDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 2B7A.DE с ^NDX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).

2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B7A.DE или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B7A.DE:

0.68

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

2B7A.DE:

0.87

^NDX:

0.89

Коэф-т Омега

2B7A.DE:

1.12

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

2B7A.DE:

0.64

^NDX:

0.57

Коэф-т Мартина

2B7A.DE:

2.03

^NDX:

1.85

Индекс Язвы

2B7A.DE:

5.30%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

2B7A.DE:

18.55%

^NDX:

25.69%

Макс. просадка

2B7A.DE:

-35.70%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

2B7A.DE:

-7.81%

^NDX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 1.56%.

2B7A.DE

С начала года

-0.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-7.66%

1 год

10.78%

3 года

3.85%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

1.56%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

1.96%

1 год

15.13%

3 года

19.07%

5 лет

17.43%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B7A.DE и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B7A.DE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B7A.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и ^NDX

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и ^NDX

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 5.73% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...