PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2B7A.DE с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7A.DE с ^NDX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).

2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B7A.DE или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между 2B7A.DE и ^NDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.53%
274.66%
2B7A.DE
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B7A.DE:

0.71

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

2B7A.DE:

0.96

^NDX:

0.77

Коэф-т Омега

2B7A.DE:

1.13

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

2B7A.DE:

0.71

^NDX:

0.47

Коэф-т Мартина

2B7A.DE:

2.37

^NDX:

1.56

Индекс Язвы

2B7A.DE:

5.03%

^NDX:

6.99%

Дневная вол-ть

2B7A.DE:

18.11%

^NDX:

25.24%

Макс. просадка

2B7A.DE:

-35.70%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

2B7A.DE:

-7.72%

^NDX:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7A.DE показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.51%.

2B7A.DE

С начала года

-0.49%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

0.23%

1 год

12.89%

5 лет

9.70%

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-4.51%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

-4.92%

1 год

10.94%

5 лет

16.88%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B7A.DE и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7A.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B7A.DE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B7A.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7A.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.96
0.43
2B7A.DE
^NDX

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и ^NDX

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.93%
-9.52%
2B7A.DE
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 9.59%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.59%
13.81%
2B7A.DE
^NDX